Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi:Ear-Garch Modeli
| dc.contributor.author | Akar, Cüneyt | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB100,IMKB50,IMKB30) endeksleri günlük verileri ve koşullu heteroskedastik hata terimine sahip üstel otoregresif volatilite modeli (EAR-GARCH) kullanılarak endeks getirilerinde volatilite ve otokorelasyon ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, endeks getiri volatilitesiyle birinci mertebeden otokorelasyonlar arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 142 | |
| dc.identifier.issn | 1304-0278 | |
| dc.identifier.issue | 23 | |
| dc.identifier.startpage | 134 | |
| dc.identifier.trdizinid | 76620 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/76620 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20766 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Akar, Cüneyt | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi:Ear-Garch Modeli | |
| dc.type | Article |
