Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi:Ear-Garch Modeli
Yükleniyor...
Tarih
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB100,IMKB50,IMKB30) endeksleri günlük verileri ve koşullu heteroskedastik hata terimine sahip üstel otoregresif volatilite modeli (EAR-GARCH) kullanılarak endeks getirilerinde volatilite ve otokorelasyon ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, endeks getiri volatilitesiyle birinci mertebeden otokorelasyonlar arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İktisat
Kaynak
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
7
Sayı
23
