Almanya ve Kırgızistan bankacılık sektörlerinde takipteki kredi oranları belirleyicilerinin karşılaştırmalı analizi

Abstract

Bu çalışmada makro stres testi ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılmış ve 1999ç1-2020ç3 döneminde Alman ve Kırgız bankacılık sektöründe takipteki kredi oranlarının makroekonomik belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ampirik model bulguları sonucunda Alman bankacılık sektöründe endüstriyel üretim, emek maliyeti ve petrol fiyatı enflasyonu temerrüt olasılığını azaltıcı etki yaparken, ekonomik büyüme, hükümet tahvili faiz oranı ve kriz kukla değişkeninin ise temerrüt olasılığını artırıcı etki yaptığı tespit edilmiştir. Kırgız bankacılık sektöründe ise döviz kurları, kredi faiz oranı, kredi büyümesi ile net işçi dövizleri temerrüt olasılığını azaltırken, ekonomik büyüme, enflasyon oranı ile ticaret haddi temerrütleri azalttığı gösterilmiştir.

In this study, it is aimed to make a comprehensive literature review and determine the macroeconomic factors of non-performing loans in German and Kyrgyz banking sectors in 1999Q1-2020Q3. The empirical model results show that while industrial production, labor cost and oil price inflation have diminishing effects, economic growth, treasury bond rate and crisis dummy variable have increasing effects on the probability of default in the German banking sector. Furthermore, whereas exchange rates, loan interest rate, credit growth and net remittances have decreasing effects, economic growth, inflation rate and trade balance have rising effects on the probability of default in Kyrgyz banking sector.