TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorSakarya, Şakir
dc.contributor.authorAkkuş, Hilmi Tunahan
dc.date.accessioned2025-07-03T21:12:39Z
dc.date.issued2017
dc.departmentBalıkesir Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve sektörün 2005: Q1 - 2016: Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson'un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları, dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır
dc.identifier.endpage234
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.issn2651-4974
dc.identifier.issue38
dc.identifier.startpage215
dc.identifier.trdizinid281019
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/281019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/20154
dc.identifier.volume20
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR_20250703
dc.subjectİktisat
dc.subjectİşletme Finans
dc.titleTÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu