Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi

Abstract

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve sektörün 2005: Q1 - 2016: Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson'un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları, dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır

In this study, 2005: Q1 - 2016: Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk. In the analysis, the default process is modeled by Wilson’s CreditPortfolioView approach. Additionally, Monte Carlo simulation method was used to estimate the expected and unexpected loss distributions. At the end of the study, participation banks in the Turkish banking sector were found to have sufficient capital adequacy ratios. Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks